VIX

Index volatility VIX měří implicitní volatilitu opcí na americkém indexu S&P 500. VIX je vypočítán a publikován v reálném čase Chicago Board Options Exchange (CBOE) pomocí Black-Scholesova vzorce. Představuje procentuální očekávané rozpětí nebo předpokládanou volatilitu indexu S&P 500 na trhu s deriváty pro příštích 30 dní. Vysoká hodnota VIX naznačuje volatilní trh, zatímco nízká hodnota naznačuje, že účastníci trhu spíše očekávají stabilní cenu. Mezi VIX a S&P 500 existuje opačná korelace. Když S&P 500 klesá, VIX obvykle roste a naopak. VIX je považován za důležitý analytický nástroj pro měření tržního sentimentu. V zásadě se jedná o barometr strachu akciových investorů.